Мараген Партнеры. Хеджирование валютных рисков

РУССКИЙ | ENGLISH
Корреляции рынков. Корреляционная диагностика статистической предсказуемости ФОРТС.
Eжемесячный обзор, распространяемый по подписке. Целевая аудитория: управляющие активами, аналитики, УК, ПИФ, НПФ.

Валютный риск

Валютный риск – это степень неинформированности экономического агента касательно переоценки во времени физического или финансового объекта в валюте, отличной от валюты оценки стоимости этого объекта. Этот риск измеряется в единицах валюты переоценки.

Пример валютного риска импортера

Компания «АБВ» импорует в Россию немецкое оборудование. Компания получила заказ от одного из уральских заводов на поставку гидравлического пресса. Сумма оплаты заказа зафиксирована договором и номинирована в рублях. Для выполнения заказа компания «АБВ» размещает заказ в Европе, выплачивая задаток в евро. Выплата остальных траншей рассрочена во времени и завершается после доставки, установки, и пуско-наладки оборудования на заводе-покупателе. Цены в евро фиксированы, но их оценка в рублях зависит от валютного курса. Валютный риск на стадии заключения сделки представляет собой меру неопределенности этой переоценки, которая может создать для компании «АБВ» как незапланированную прибыль, так и незапланированный убыток.

Разработка эксклюзивных решений по защите от валютных рисков, таких как динамическое хеджирование и активный валютный менеджмент -- специализация нашей компании.

Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами напрямую через форму обратной связи.