Мараген Партнеры. Хеджирование валютных рисков

РУССКИЙ | ENGLISH
Корреляции рынков. Корреляционная диагностика статистической предсказуемости ФОРТС.
Eжемесячный обзор, распространяемый по подписке. Целевая аудитория: управляющие активами, аналитики, УК, ПИФ, НПФ.

Хеджирование

Хеджирование валютных рисков – это способ их передачи на финансовый рынок.

Технически, хеджирование –- это открытие позиции на одном финансовом рынке с целью компенсации ценовых рисков по противоположной открытой позиции по соответствующему инструменту другого финансового рынка.

Русский неологизм "хеджирование" служит переводом английского герундия hedging, производной формы глагола to hedge, который, помимо своего первого и обще-употребительного значения "огораживать, отграничивать", имеет  более специальное значение "снижать потери или защищаться от них, уравновешивая одну сделку, например ставку,  другой, противоположной".

Наша компания специализируется на разработке эксклюзивных стратегии хеджирования валютных рисков для корпоративных клиентов. Наши стратегии основаны на инструментах срочного рынка, таких как валютный форвардный контракт, валютный фьючерсный контракт, валютный опцион.

По своей природе, риск зависит от временного горизонта. Поэтому, предлагаемые нами оптимизированные стратегии хеджирования развиваются во времени на протяжении времени жизни объекта хеджирования. Мы называем это динамическим хеджированием.